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Modeling Toolkit——Excel平台建模工具包
Basel II Modeling Toolkit软件 (高级版) 提供了以下分析软件和建模工具:
MODELING TOOLKIT (BASEL II)软件
RISK SIMULATOR 软件
REAL OPTIONS SLS 软件
MODELING TOOLKIT 2011(Basel II) 

Real Options Valuation公司荣誉推出最新创新成果——Modeling Toolkit(高级版)。该工具箱涵盖了风险分析、模拟、预测、Basel II 风险分析、信用违约风险和计量模型等相关领域的800多个分析模型、公式和工具以及300多个Excel/SLS分析模板和实例试算表。该工具箱是将一系列复杂的数学模型通过C++编译后嵌入到Excel表格中。

这1100个模型、公式、表格和SLS模板主要包括:
分析
1.中心极限定理
2.中心极限定理(彩票理论)
3.均值缺陷
4.数学整合
5.参数和非参数假设检验数据集合
6.抛体运动
7.回归诊断
8.Ships in the night
9.统计分析
10.加权比率

银行模型
11.建设贷款审计
12.银行的建设预算
13.分类盈亏平衡贷款清单
14.分类贷款的借款基准
15.分类贷款的现金预算和透支机制(facilities)
16.美国联邦储备Camels评价系统
17.财务困境公司
18.项目融资风险评级模型
19.排队模型
20.安然公司现金流分析(reconciling)
21.风险评级模型
22.Sample Cash Flows
23.敏感性预测分析(projections)
24.随机贷款定价模型
25.估值与评价

信用分析
26.信用违约互换和信用利差期权
27.信用违约互换(with Counterparty Defaults and Correlations)
28.信用溢价
29.信用风险和对价格影响
30.外部债务评级和利差
31.内部信用风险评级模型
32.新信用的收益成本分析

债务分析
33.资产权益平价模型
34.利率均值回复下风险债务价格收益率的Cox模型
35.债务偿还和摊销
36.债务敏感性分析
37.随机资产价格和利率下风险债务的Merton价格
38.Vasicek债务期权估值模型
39.Vasicek风险债务价格收益率模型

决策分析
40.决策树基础
41.EVPI决策树,极大极小和贝页斯定理
42.经济订货量和存货再订点
43.经济订货量和最优制造量
44.预期效用分析
45.存货控制
46.排队模型

奇异期权
47.美式期权、百慕大期权和欧式期权
48.亚式算术
49.亚式几何
50.Asset or nothing
51.障碍期权
52.二值期权
53.Cash or nothing
54.商品期权
55.Complex Chooser
56.信用利差期权
57.货币期权
58.双障碍期权
59.外汇资产
60.极端价差
61.外资参股挂钩外汇
62.外资参股本币
63.外资参股固定外汇
64.外资收购期权
65.远期协议
66.期货和远期协议期权
67.GAP期权
68.Graduated Barriers
69.指数期权
70.反Gamma虚值期权
71.跳跃扩散
72.峰度偏度期权
73.回望Fixed Strike Partial Time
74.回望 Fixed Strike
75.回望floating Strike Partial Time
76.回望floating Strike
77.Min and Max of Two Assets
78.期权箍
79.期权期权
80.永久期权
81.Simple Chooser
82.期货价差
83.Supershares
84.Time Switch
85.Trading Day Corrections
86.双资产障碍期权
87.双资产现金Two Assets Cash
88.双资产Two Assets Correlated
89.不定股利Uneven Dividends
90.卖方可延期Writer Extendible

预测
91.随机布朗运动
92.数据诊断
93.计量经济学,相关性分析和多元回归建模
94.指数J-增长曲线
95.预测的手动计算
96.随机跳过程
97.线性Linear Interpolation
98.物流G增长曲线
99.马尔科夫链和市场份额
100.均值回复随机过程
101.多元回归
102.非线性外推法
103.随机过程和收益率曲线
104.Stock Distribution at Horizon
105.时间序列分析
106.时间序列ARIMA模型

行业应用:
107.资产负债管理ALM
108.生物技术-制造策略
109.生物技术-许可和交易
110.生物技术-投资估值
111.电力行业-有效前沿Generation
112.电力行业-电力合同风险
113.信息技术-预测
114.信息技术-决策分析
115.养老金-封闭式投资组合匹配
116.养老金-会计建模与优化
117.房地产-商业投资回报率ROI

优化
118.资本投资(A部分)
119.资本投资(B部分)
120.连续投资组合资产配置
121.离散项目选择
122.存货优化
123.投资组合资产配置
124.军用投资组合和有效前沿
125.弹性概念下的最优化定价
126.收益模型优化
127.普通最小二乘优化
128.随机组合配置
129.Stochastic Portfolio Allocation

期权分析
129.二进制数字仪表Binary Digital Instruments
130.逆浮动债券Lattice Maker
131.利差调整债务期权
132.债务期权
133.期权交易策略

违约概率
134.实证(个人)
135.外部期权模型(上市公司)
136.默顿内部模型(私企)
137.默顿市场期权模型(行业可比)
138.收益率和价差(可比市场)

项目管理
139.成本估计模型
140.关键路径分析(CPM PERT GANTT)
141.项目时间安排

实物期权SLS
142.员工股票期权-简单美式看涨
143.员工股票期权-含等待期的简单百慕大看涨vesting
144.员工股票期权-简单欧式看涨
145.员工股票期权-次优交易行为
146.员工股票期权-等待期和次优交易行为
147.员工股票期权-等待期、封锁期、次优交易行为和员工离职率forfeiture
148.奇异期权-含红利的美式看涨期权
149.奇异期权-篮子资产计提
150.奇异期权-美式外汇看涨期权
151.奇异期权-美式指数期货看涨期权
152.奇异期权-障碍期权-下界障碍期权
153.奇异期权-障碍期权-外下界障碍期权
154.奇异期权-障碍期权-上界障碍期权
155.奇异期权-障碍期权-上下双界障碍期权
156.奇异期权-障碍期权-外上界障碍期权
157.奇异期权-障碍期权-上下界外障碍期权
158.奇异期权-基本美式、欧式和百慕大看涨期权
159.奇异期权-选择期权
160.奇异期权-股票挂钩票据
161.奇异期权-含红利的欧式看涨期权
162.奇异期权-Range Accruals
163.期权分析-香草看涨期权I
164.期权分析-香草看涨期权II
165.期权分析-香草看涨期权III
166.期权分析-香草看涨期权IV、期权分析
167.期权分析-香草看跌期权
168.实物期权-美式放弃期权
169.实物期权-百慕大放弃期权
170.实物期权-自定义放弃期权
171.实物期权-欧式放弃期权
172.实物期权-收缩美式和欧式期权
173.实物期权-收缩百慕大期权
174.实物期权-收缩自定义期权
175.实物期权-双资产彩虹期权Pentanomial Lattice
176.实物期权-基于Excel的期权模型
177.实物期权-奇异复杂浮动美式选择期权
178.实物期权-奇异复杂浮动欧式选择期权
179.实物期权-美式和欧式扩张、收缩、放弃期权
180.实物期权-百慕大扩张、收缩、放弃期权
181.实物期权-自定义扩张、收缩、放弃期权I
182.实物期权-自定义扩张、收缩、放弃期权II
183.实物期权-美式和欧式扩张期权
184.实物期权-百慕大扩张期权
185.实物期权-自定义扩张期权
186.实物期权-四叉网格下的跳跃扩散看涨看跌期权
187.实物期权-三叉网格下的均值回复看涨看跌期权
188.实物期权-多资产竞争期权(3D网格)
189.实物期权-复杂多阶段连续混合期权
190.实物期权-多阶段连续混合期权
191.实物期权-同时多阶段混合期权
192.实物期权-简单二叉树看涨看跌期权
193.实物期权-简单两阶段连续混合期权
194.实物期权-简单同时两阶段混合期权
195.实物期权-策略案例-高科技制造策略A
196.实物期权-策略案例-高科技制造策略B
197.实物期权-策略案例-高科技制造策略C
198.实物期权-策略案例-石油和天然气-策略A
199.实物期权-策略案例-石油和天然气-策略B
200.实物期权-策略案例-研发阶段-门过程A Gate process
201.实物期权-策略案例-研发阶段-门过程B
202.实物期权-策略案例-股权置换期权策略A Switching option
203.实物期权-策略案例-股权置换期权策略A
204.三叉网格-美式看涨期权
205.三叉网格-美式看跌期权
206.三叉网格-欧式看涨期权
207.三叉网格-欧式看跌期权
208.三叉网格-美式均值回复看涨期权
209.三叉网格-美式均值回复看跌期权
210.三叉网格-欧式均值回复看涨期权
211.三叉网格-欧式均值回复看跌期权
212.三叉网格-美式均值回复放弃期权
213.三叉网格-美式均值回复收缩期权
214.三叉网格-美式均值回复扩张期权
215.三叉网格-美式均值回复放弃、收缩、扩张期权
216.三叉网格-百慕大均值回复放弃、收缩、扩张期权
217.三叉网格-自定义均值回复放弃、收缩、扩张期权
218.三叉网格-欧式均值回复放弃、收缩、扩张期权
219.四叉网格-美式跳跃扩散看涨期权
220.四叉网格-美式跳跃扩散看跌期权
221.四叉网格-欧式跳跃扩散看涨期权
222.四叉网格-欧式跳跃扩散看跌期权
223.五叉网格-美式彩虹看涨期权
224.五叉网格-美式彩虹看跌期权
225.五叉网格-逆双执行价格美式看涨期权(3D网格)
226.五叉网格-逆双执行价格美式看跌期权(3D网格)
227.五叉网格-双执行价格美式看涨期权(3D网格)
228.五叉网格-双执行价格美式看跌期权(3D网格)
229.五叉网格-欧式彩虹看涨期权
230.五叉网格-欧式彩虹看跌期权
231.五叉网格-两资产交换美式看跌期权(3D网格)
232.五叉网格-最大双资产美式看涨期权(3D网格)
233.五叉网格-最大双资产美式看跌期权(3D网格)
234.五叉网格-最小双资产美式看涨期权(3D网格)
235.五叉网格-最小双资产美式看跌期权(3D网格)
236.五叉网格-组合美式看涨期权(3D网格)
237.五叉网格-组合美式看跌期权(3D网格)
238.五叉网格-双资产价差美式看涨期权(3D网格)
239.五叉网格-双资产价差美式看跌期权(3D网格)

风险分析
240.一体化风险分析
241.利率风险
242.投资组合风险和收益

风险对冲
243.Delta和Gamma对冲
244.Delta对冲
245.固定利率和浮动利率影响比较
246.外汇现金流量模型
247.外汇暴露对冲

敏感性
248.希腊字母
249.飓风图和线形敏感性图表
250.飓风图和非线性敏感度

仿真
251.基本仿真模型
252.Best Surgical Team
253.相关模拟
254.相关效应模型
255.数据拟合
256.DCF、ROI和波动性
257.债务偿还和摊销
258.需求曲线和弹性估计
259.传染病
260.招聘预算(负二项式模拟和多维模拟)
261.VBA宏下的退休基金
262.轮盘赌
263.货币的时间价值

6-sigma
264.假设检验的执行区间
265.控制图(c, n, p, u, X, XmR, R)
266.Delta精度
267.试验和组合的设计
268.假设检验和自举法模拟
269.样本尺寸相关性
270.样本尺寸DPU
271.样本尺寸均值
272.样本尺寸比例
273.样本尺寸Sigma
274.假设检验的统计分析(CDF,PDF,ICDF)
275.Statistical Capability Measures
276.Unit Capability Measures

估值
277.APT、Beta值和CAPM
278.购买与租赁
279.顶和底
280.可转债
281.财务比率分析
282.财务报表分析
283.估值模型
284.估值-权证-混合价值
285.估值-权证-看跌价值
286.估值-权证-权证价值

在险价值VaR
287.模拟优化组合的VaR
288.Options Delta Portfolio
289.组合业务和资本充足率
290.右尾资本要求
291.静态协方差法

波动性
292.EWMA波动模型
293.GARCH波动模型
294.Implied Volatility
295.资产对数收益法
296.现金流对数收益波动性概率

收益率曲线
297.CIR模型
298.曲线插值BIM
299.曲线插值NS
300.即期利率推远期利率
301.样条插值和外推法
302.波动性的期限结构
303.美国国债无风险利率
304.Vasicek 模型

The Modeling Toolkit (with the Premium Edition) provides the following analytical software and modeling toolkits:
MODELING TOOLKIT SOFTWARE
RISK SIMULATOR SOFTWARE
REAL OPTIONS SLS SOFTWARE
MODELING TOOLKIT

Real Options Valuation, Inc. is proud to present its latest innovation, the Modeling Toolkit (PLATINUM Edition). This toolkit comprises over 800 analytical models, functions and tools, and about 300 analytical model Excel/SLS templates and example spreadsheets covering the areas of risk analysis, simulation, forecasting, Basel II risk analysis, credit and default risk, statistical models, and much more! This toolkit is a set of mathematically sophisticated models written in C++ and linked into Excel spreadsheets.