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@RISK for Excel V7.5——风险分析软件

高校开设风险管理或风险分析方面的课程,可以申请Decisiontools Industrial course license免费使用一年,如果您对此感兴趣,请拨打我们的免费热线400 810 4001或发邮件至info@sciencesoftware.com.cn了解详情。


2018年4月23日至24日,Palisade公司联合科学软件网在北京举办两天的使用@RISK进行决策和定量风险分析培训,欢迎大家报名参加,详细信息请【点击了解


电子表格中的期货

@RISK(读作“at risk”)使用蒙特卡罗模拟执行风险分析,用来显示电子数据表模型中的可能结果,并告诉其发生的可能性。它可以客观地自动计算并跟踪众多不同的未来方案,然后告知与各个方案有关的可能性和风险。这表示您可以判断要承担和要避免的风险,从而允许您在存在不确定因素的情况下做出最好的决策。
@RISK 还可以通过集成 RISKOptimizer 协助您规划风险管理最佳策略,从而将蒙特卡罗模拟与最新解决技术相结合,用以优化带有任何不确定值的电子表格。使用遗传算法或 OptQuest,以及 @RISK 函数后,RISKOptimizer 可确定最佳资源配置、最佳资产配置,以及最有效的进度表,等等。
@RISK 已完全翻译成中文。所有菜单、对话框、帮助文件和示例文件均为中文版。同时,@RISK 还提供 英语版、英文版、西班牙语版、葡萄牙语版、德语版、法语版、在俄罗斯、日文版 和中文版。

@RISK 7.5的新特征

1. 新的和改进的旋风图-输入阴影, 旋风叠加和贡献到方差
2. RISKOptimizer比之前的速度快4倍
3. 22种新函数-16 分布函数和6新的统计函数
4. 图形和报告改进, 支持 excel 主题

5. 在每个迭代中没有 VBA编码的情况下, 运行目标查找、进化或规划求解
6. 更容易访问默认图表
7. 更好地控制 cpu 使用率

@RISK 适用行业与应用领域

@RISK 可以用于分析各种不同行业中存在的风险和不确定因素。从金融行业到科技领域,只要在定量分析中面临不确定因素,您就可以从 @RISK 受益。

适用行业

示例应用

金融和证券业
模型
案例研究
退休规划
通货评估
实物期权分析
折现现金流分析
风险价值
资产组合最优化
保险业/再保险业
模型
赔款准备金估算
保费定价
石油/燃气/能源
模型
勘探和生产
石油储量估算
投资方案估算
定价
监管合规
六西格玛/质量分析
详细信息和模型 (英文)
模型
案例研究
生产质量控制
客户服务改善
DMAIC
DFSS / DOE
精益六西格玛


适用行业

示例应用

制造业六西格玛和质量分析
新产品分析
生产地点选址
工厂关闭
产品生命周期分析
医药/医疗/保健新产品分析
研发评估
环境
案例研究
濒危物种保护
污染清理和规划
政府与国防资源分配
作战策略
福利和预算规划
航空航天和运输业
案例研究
成本估算
公路规划和最优化
供应链配送

@RISK 的工作原理

使用 @RISK 运行分析涉及以下三个简单步骤:

1. 建立自己的模型

首先,使用 @RISK 概率分布函数替换电子表格中的不确定值,概率分布函数包括 Normal(正态)、Uniform(均匀)等,总数 65 个。这些 @RISK 函数只代表在一个单元格中出现的不同可能值的范围,而不是将此单元格限制为只有一种情况。从图形化分布库中选择分布,或者使用特定输入项的历史数据定义分布。您甚至可以将分布与 @RISK 的复合函数结合。此外,您还可以与其他使用 @RISK 库的用户共享特定分布函数,或者针对没有 @RISK 的同事将 @RISK 函数换出。
接下来,选择输出项 — 您对其包含的值感兴趣的“结果”单元格。这些值可以是潜在利润、ROI、保险索赔支出、疾病康复率或任何其他值。
轻松定义不确定性
@RISK 提供 65 个分布函数。这些函数是真正的 Excel 函数,其行为方式与 Excel 的基本函数相同,为您提供了全方位的建模灵活性。选择要使用的 @RISK 函数非常方便,因为 @RISK 提供了一个图形化分布库,使您可以在选择之前对分布进行预览和比较。您甚至可以使用百分位数和标准参数建立自己的分布,并且可以叠加不同的分布图以进行比较。您可以使用历史或行业数据和 @RISK 的集成数据拟合工具来选择最佳分布函数和正确的参数。此外,您还可以选择要拟合的数据类型(例如,连续、离散或累积)、筛选数据、指定要拟合的分布类型和要使用的卡方分块。经过拟合的分布根据三次统计检验进行排名,也可以按图形方式进行比较。您甚至可以叠加多个已拟合分布的图表。拟合结果可以链接到 @RISK 函数,因此在输入数据更改时函数将会自动更新。
输入分布可以分别或按时间序列进行相互关联。您可以在通过 Excel 弹出的矩阵中快速定义相关,并且可以通过一次单击添加相关的时间序列。根据多时间段范围创建的相关的时间序列包含一组在每个时间段中类似的分布。
@RISK 在仪表盘风格的“模型”窗口中采用缩略图方式对所有 @RISK 函数和相关性进行汇总,并且您可以在浏览电子表格中的单元格时观察弹出的分布图。
与其他用户共享模型
@RISK 函数可以存储在 @RISK 库中(一个与其他 @RISK 用户共享的 SQL 数据库)。您也可以使用“函数交换”功能移除 @RISK 函数,从而可以与没有安装 @RISK 的同事共享您的模型。@RISK 将跟踪在“换出”@RISK 函数后电子表格中出现的任何变化。您可以控制在 @RISK 发现模型中发生变化时其更新公式的方式。此外,您可以在保存并关闭工作簿时让 @RISK 自动换出函数,并且在打开工作簿时自动换入函数(如果需要)。

2. 运行模拟。

单击“模拟”按钮并观察。@RISK 对您的电子表格模型进行数千次重新计算。在每次重新计算过程中,@RISK 从您输入的 @RISK 函数中进行随机值抽样,然后将这些值放在模型中,并记录生成的结果。通过使用演示模式运行模拟和随模拟运行实时更新的图表和报表来向他人说明此过程。

3. 理解风险。

模拟的结果反映出可能结果的完整范围,包括它们出现的概率。使用直方图、散点图、累积曲线、箱线图等来绘制结果的图表。使用龙卷风图和灵敏度分析来确定关键因素。将结果粘贴至 Excel、Word 和 PowerPoint 中,或者放在 @RISK 库中供其他 @RISK 用户使用。您甚至可以将结果和图表保存在 Excel 工作簿中。
明确且易于理解的结果
@RISK 提供各种图表,用于向他人解释和展示您的结果。直方图和累积曲线显示不同结果出现的概率。使用叠加图表对比多个结果,并使用摘要图和箱线图查看随时间或随范围发生变化的风险和趋势。右键菜单和方便易用的工具栏使您可以进行快速浏览。所有图表均可以完全自定义,包括标题、轴、比例和颜色等,并且可以随时导出到 Excel、Word 或 PowerPoint。您可以在浏览电子表格中的单元格时观察弹出的结果图表。
@RISK 提供了灵敏度分析和方案分析,以确定模型中的关键因素。使用灵敏度分析根据分布函数对输出项的影响对其进行排名。使用易于理解的龙卷风图清楚地查看结果,或使用散点图揭示复杂的关系。灵敏度分析根据输入项在公式中对模型中输出项的优先顺序来对所有输入项进行预筛选,从而减少不相关数据。此外,您可以使用 @RISK 的 MakeInput 函数来选择要将其值视为灵敏度分析中 @RISK 输入项的公式。这样一来,多个分布可以合并至单个输入项,从而简化了灵敏度报表。
@RISK 在仪表盘风格的“结果摘要”窗口中采用缩略图方式对输出项和输入项的所有模拟结果进行汇总。模拟结果可以直接保存在 Excel 工作簿中,也可以放在与其他 @RISK 用户共享的 @RISK 库中。

Excel 易于使用

@RISK 是一款真正的 Microsoft Excel 插件,与您的电子表格完全集成。浏览、定义和分析 — 全部在 Excel 中完成。所有 @RISK 函数均是真正的 Excel 函数,并且与 Excel 基本函数的行为方式完全一样。@RISK 窗口全部与电子表格中的单元格直接链接,因此在某一位置进行更改,其他位置会相应进行更改。@RISK 图表通过调用窗口指向其单元格。方便的拖放操作、上下文相关的右键菜单和 @RISK 工具栏使您可以快速学习和使用 @RISK。

满足您需求的三个版本


@RISK 工业版@RISK 专业版@RISK 标准版
先进的模拟引擎
支持 2 个 CPU 或处理器内核
超过 65 个内建分布函数
集成分布图库
“插入函数”命令
@RISK 函数交换
复合函数和六西格玛函数
多种结果图表和图形
模拟过程中实时更新
灵敏度和方案分析
输入项相关性
手绘分布大师
集成分布拟合
与 Microsoft Project 集成
@RISK 库
Excel Developer Kit (XDK)
应力分析
高级灵敏度分析
@RISK 单变量求解
完全支持多个 CPU

模拟时间序列预测

RISKOptimizer

不确定性最优化

可调整单元格范围和约束条件

遗传算法

六种求解方法,包括 GAs 和 OptQuest

RISKOptimizer 观察器

收敛监测和遗传算子

初始、最佳和最新模型更新

@RISK 专业版

@RISK 专业版设计用于任何行业中的专业级问题,是大多数商业用户的极佳选择。其不但提供了高级分析功能,而且具有即指即点的易用性,包括:
  • 集成分布拟合: 根据历史或行业数据为您定义分布。
  • @RISK 库: 一个用于储存和共享其他 @RISK 分布函数、模型组件和模拟结果的 SQL 数据库。
  • Excel Developer Kit (XDK): 通过完整的命令和函数库自动化和自定义适用于 @RISK 的 Excel,使您可以在电子表格中控制 @RISK 的各个方面。将适用于 Excel 的 @RISK 添加至任何自定义应用程序。
  • 应力分析: 使您可以控制从分布函数进行抽样的范围,从而可以在不更改模型的情况下查看不同的方案如何影响结果。
  • 高级灵敏度分析: 使您可以查看任何输入项(分布或常规值)中的变化如何影响模拟结果。
  • @RISK 单变量求解: 使用多次模拟来确定获得您指定的目标模拟结果的输入值。

@RISK 正式版

@RISK 正式版设计用于最大且最复杂的模型,包括 @RISK 专业版中的所有功能和下列功能:
  • RISKOptimizer: 将 蒙特卡罗模拟 与复杂的优化技术相结合,用来确定可以在不确定条件下获得所需结果的最佳因素组合。将 RISKOptimizer 用于资源分配、日程安排、投资、路线规划及其他类型的棘手问题,在此您需要确定输入项的最佳组合以使回报最大化、使成本最小化,或实现某一具体目标。RISKOptimizer 使用了遗传算法和 Optquest 求解方法,以确保您具备合适的引擎来解决任何类型的问题。
  • 模拟时间序列预测: @RISK 提供了一套新功能,用于模拟时间序列过程,或会随时间发生改变的值。时间序列值的未来规划具有内在的不确定性,且 @RISK 可让您通过查看模型中可能的完整时间序列来解释这种不确定性。这对于财务模型和投资组合模拟非常有用。多个函数可用于 17 个不同时间序列统计量,包括 ARMA、GBM、GARCH 等。这些函数作为阵列函数输入到 Excel 中。@RISK 还提供了新窗口,以使历史时间序列数据适合这些新功能。可以通过动画形式来显示这些结果,以显示时间序列在模拟期间的行为。所有这些都集成到现有的 @RISK 界面中。
  • 完全支持多个 CPU: 通过使用一台计算机中的所有多核处理器和所有可用 CPU 进行并行处理来加快模拟的速度。

@RISK 特色和优势

特色优势
蒙特卡罗模拟显示所有可能结果,以避免缺陷并确定机会
100% 采用 Excel 计算完成模拟最高级别的准确性,并且在最大程度上利用多核处理器,从而加快处理速度
界面
无缝集成至 Microsoft Excel完全在电子表格中进行操作;可以快速掌握
直观的工具栏和右键菜单易于浏览 — 可以使用多种方式执行常见任务
建模
分布选项板和“插入函数”命令方便且准确地定义不确定因素
数据拟合和分布大师使用数据和专家判断来定义不确定因素
65 多个内建分布函数几乎可以表示任何不确定因素,从而准确建立模型
@RISK 函数交换移除(可以在以后恢复)@RISK 函数,从而与非 @RISK 用户分享模型
与 Microsoft Project 集成将 Microsoft Project 计划表读入 @RISK for Excel,以便尽可能灵活性地构建任何项目的风险模型
@RISK 库定义、重复使用和共享自定义率分布和模拟结果
复合函数将两个分布合并为一个,从而简化保险或其他大型模型
百分位数分布参数s定义不确定因素的更灵活的方式
输入项相关性和相关时间序列表示相关变量之间的相依性,从而准确建立模型
模拟时间序列预测了解随时间改变的值中的风险
模拟
演示模式和实时更新图表和报表在模拟过程中实时更新,从而向他人进行说明
丰富的设置控制针对特定需求自定义模拟
支持多个 CPU“拆开”大型模拟以便运行在多个 CPU 或内核上,并减少模拟运行时间
模拟结果
完全可自定义的演示品质的图表查看风险的影响,并传达给利益相关方
在 Office 中制作报表所有图表和图形均可以采用基本图形格式导出到 Excel、Word 和 PowerPoint,便于向他人分发
一键创建快速报表在一个页面上查看预定格式的图形和图表的摘要
直方图、区域、线、累积、摘要、箱线图和叠加图表多种制表和制图选项,可以轻松且准确地传达信息
龙卷风图和散点图采用直观方式确定关键因素、整体趋势和特定方案s
灵敏度和方案分析确定对结果影响最大的个别任务,以及可以产生特定结果的特定方案
六西格玛函数针对质量分析报告六西格玛统计量
多核处理器和多 CPU 支持加快模拟速度
最优化
RISKOptimizer将 蒙特卡罗模拟 与复杂的优化技术相结合,用来确定可以在不确定条件下获得所需结果的最佳因素组合。

适用于六西格玛的 @RISK

@RISK 还可以用于六西格玛和质量分析,以改进流程、减少可变性并提高产品和服务的质量,同时节省成本。@RISK 包含了一系列六西格玛统计量、函数和报表。通过这些工具,您可以确定、评估和发现导致您的生产和服务流程与设计中出现可变性的原因。

许可和培训

@RISK 提供多种许可选项,包括公司、网络和教学许可。培训、咨询和手册与软件一起提供,以确保您和您的员工可以获得最高投资回报。

100% Excel

@RISK 模拟完全在 Excel 中进行计算,由经过二十多年使用证明的 Palisade 抽样和统计数据支持。Palisade 不会在外部重新计算程序中尝试改写 Excel 来提高速度。对不受支持或难以再次生成的宏或函数进行一次重新计算就可以使结果发生显著变化。它会在什么情况下以及什么时间发生? Palisade 利用多个 CPU 和多核处理器的
功能为您提供最快速度的计算。@RISK 分析结果准确,运行速度快!
兼容性: @RISK 和 DecisionTools Suite 软件可与所有 32 位和 64 位版本的 Microsoft Windows XP-10、Excel 2007-2016 及 Project 2007-2016 兼容。
兼容 64 位版本
64 位技术使 Excel 和 DecisionTools 软件可以访问的计算机内存达到前所未有的高度。如此一来,便能构建更大型的模型及获取更强大的计算能力。

The Future in Your Spreadsheet

Wouldn’t you like to know the chances of making money – or taking a loss — on your next venture? Or the likelihood that your project will finish on time and within budget? How about the probabilities of finding oil or gas, and in what amounts?
Everyone would like answers to these types of questions. Armed with that kind of information, you could take a lot of guesswork out of big decisions and plan strategies with confidence. With @RISK?, you can answer these questions and more – right in your Excel spreadsheet.
@RISK (pronounced “at risk”) performs risk analysis using Monte Carlo simulation to show you many possible outcomes in your spreadsheet model—and tells you how likely they are to occur. It mathematically and objectively computes and tracks many different possible future scenarios, then tells you the probabilities and risks associated with each different one. This means you can judge which risks to take and which ones to avoid, allowing for the best decision making under uncertainty.
@RISK also helps you plan the best risk management strategies through the integration of RISKOptimizer, which combines Monte Carlo simulation with the latest solving technology to optimize any spreadsheet with uncertain values. Using genetic algorithms or OptQuest, along with @RISK functions, RISKOptimizer can determine the best allocation of resources, the optimal asset allocation, the most efficient schedule, and much more.
@RISK is also available in Spanish, Portuguese, German, French, Russian, Japanese, and Chinese.

New in Version 7.5 – Better Reporting, Faster Performance, More Analytics

@RISK 7.5 offers a range of improvements for any decision maker, from general use enhancements to new, specialized analytical features. New and enhanced graphing options, faster performance, and sophisticated analytics make @RISK 7.5 the only risk analysis tool you’ll need.

New and Improved Tornado Graphs

Tornado graphs have long been used to identify the critical variables affecting a risk analysis. Version 7.5 adds a new graph type called Contribution to Variance which shows the amount of the variance in the output attributable to each input variable. In addition, you can now overlay tornado graphs from multiple simulations to compare the effects of model changes. Lastly, we’ve added shading options on the graph bars to indicate whether inputs are high or low when the output increases or decreases.

Faster Optimization with RISKOptimizer

RISKOptimizer, available in @RISK Industrial, is a powerful tool that allows you to optimize linear and nonlinear problems in uncertain situations. It combines optimization with Monte Carlo simulation, and is very computationally intensive. New version 7.5 now runs at least four times faster than previous versions!

Over 20 New @RISK Functions

Sixteen new distribution functions have been added to @RISK, along with six new statistical functions. The new functions are important for accurate, insightful modeling of uncertainty in finance, insurance, reliability, and other applications.

Run Optimizations During Simulation Without Coding

If you need to run Excel Solver during an @RISK simulation, you can now do so without writing any VBA code, saving you time. Version 7.5 makes this easy to set up via dialog box, and it works for Excel Goals Seek and Palisade's Evolver as well.

Graphing and Reporting Improvements

All @RISK graphs and reports now feature an updated, more streamlined interface, as well as support for Excel’s built-in themes and colors. Now you can apply your company’s standard Excel themes to your @RISK reports! In addition, graphical displays have been improved for ultra-high resolution monitors.

And More

You can now control the number of CPUs @RISK uses to run simulations. We’ve also added easy access to @RISK statistics functions in the Model and Summary Results windows, saving you time in modeling.
  • 中国区典型用户

    • 清华大学
    • 北京理工大学
    • 国家会计学院
    • 中国检验检疫科学院
    • 中国人寿保险有限公司
    • 中国石油和化学工业规划院
    • 哈斯基石油中国有限公司
    • 山西财经大学
    • 东南大学
    • 北方工业大学
    • 北京工业大学
    • 扬州大学
    • 成都理工大学
    • 北方民族大学
    • 武汉理工大学
    • 集美大学
    • 中国农业大学
    • 上海市食品药品监督所
    • 南车青岛四方机车车辆股份有限公司
    • 北京市环境保护科学研究院
    • 中国兽医药品监察所
    • 北京市农林科学院
    • 东北大学
    • 广东省公共卫生研究院
    • 中国北方车辆研究所
    • 北京市农业局信息中心
    • 罗湖区疾病预防控制中心